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Enrolled
Analisi dei sistemi finanziari

Docente: F. Archetti

Crediti: 6 CFU

Descrizione e Programma del Corso

Conoscenze: quadro di riferimento relativo alla struttura dei principali mercati finanziari. Trattazione algoritmica e quantitativa dei titoli a reddito fisso. Algoritmi di allocazione del capitale. Dati, modelli ed algoritmi per la misurazione del rischio di mercato/liquidità. Dati, modelli ed algoritmi per la misurazione del rischio di credito. Algoritmi e misure di valutazione per fondi hedge e fondi assicurati (Fondi pensione).

Capacità: progettare ed implementare algoritmi per la trattazione di titoli a reddito fisso. Capacità di utilizzare strumenti software per la gestione del portafoglio. Capacità di progettare, implementare ed utilizzare sistemi di misurazione del VaR e di quantificazione del rischio di credito. Capacità di progettare, sviluppare ed utilizzare strumenti software per la gestione di fondi hedge e fondi pensione.

Docente: Archetti, Stella.

Programma:

1.    Mercati Finanziari

-         Funzione e struttura dei principali mercati/prodotti

-       Time value of money

2.    Titoli a reddito fisso

-       Duration

-       Immunizzazione

-       Cash matching

3.    Portfolio Selection

-       Markovitz

-       CAPM

 

 

4.       Metodologia Value at Risk

-       VaR parametrico

-       VaR non parametrico

-       VaR Monte Carlo

5.      Credit Risk e CreditMetrics

-       Rischio di default

-       Credit rating

-       Metodologia CreditMetrics

6.      Fondi Hedge e Pensione

-       Algoritmi di allocazione

-       Performance attribution

-       Rischio e benchmarking

Further readings
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redazioneweb@disco.unimib.it - last update of this page 25/03/2011