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Education
Laboratorio di ricerca operativa, probabilità e statistica

Docente: F. Stella

Crediti: 6

Conoscenze: Conoscenze di base per la trattazione (misurazione, controllo e gestione) del rischio finanziario nelle sue diverse forme con particolare riferimento al "Market Risk". Inoltre, lo studente acquisirà conoscenze di base circa le principali metodologie computazionali e tecnologie informatiche per la progettazione e l'implementazione di sistemi software di: "Risk Management", "Trading On-Line" e "Financial Web e Text Mining".

Abilità: Lo studente acquisirà competenze professionalizzanti nell'ambito delle tecnologie e delle metodologie della "Finanza Computazionale". In particolare, lo studente sarà in grado di svolgere un ruolo guida nell'ambito di un gruppo di lavoro che operi in realtà finanziarie quali; Banche, SIM e società di software integration per istituti di credito o investitori privati. Lo studente sarà in grado di progettare e implementare metodi, modelli ed architetture software secondo il paradigma di programmazione orientato agli oggetti che operino anche in ambito WEB.

Testi consigliati: "Option, futures and other derivatives", Hull J.C., Prentice-Hall PTR, (2000) e lucidi del docente.

Modalità di esame: prova scritta e prova orale oppure in subordine progetto software e prova orale.

Per ulteriori informazioni sul corso rivolgersi direttamente al docente.

Programma:

  • Ritorno, Rischio e Mercati Finanziari: Introduzione; Tipologie di rischio; Disastri finanziari
  • Azioni e Strumenti Finanziari e Fattori di Rischio: Stocks; Bonds; Forward e Futures; Options; Tassi di interesse; Volatilità
  • Algoritmi di Pricing e Value at Risk: Bond; Futures; Options
  • On-line Trading e Portfolio Investment: Introduzione; Log-ottimalità; Strategie a proporzione costante; Algoritmi di trading on-line
  • Web e Text Mining per Previsioni Finanziarie: Fonti dati; Preprocessing e Reti Neurali; Previsioni Sell-Buy; Precision e Recall
  • Reti Neurali per il Rischio di Credito: Reti Neurali; Stima del Default; Credit Scoring
Further readings
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