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Education
Analisi dei sistemi finanziari

Codice ins.

Insegnamento

CFU ins.

Tipo ins.

Anno

Sem.

SSD ins.

Responsabile insegnamento

E3101Q035

Analisi dei Sistemi Finanziari

4

OBS

3

2

INF/01

ARCHETTI Francesco

 

Analysis of financial systems

 

 

 

 

 

 

Programma:

Il libro fondamentale di riferimento è “Finanza e Investimenti: fondamenti matematici”di D.G.Luenberger, ed. Apogeo al quale fanno riferimento le indicazioni di capitoli e paragrafi che seguono:

  1. introduzione al corso (cap.1)
  2. Capitale e interesse:valore attuale, tasso interno di rendimento (2.1;2.2;2.3;2.4,2.5)
  3. I titoli a rendimento certo (cap.3 esclusi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.7)
  4. Tassi di interesse e applicazioni (5.1; 5.2)
  5. La teoria del portafoglio nell’approccio media/varianza (cap.6; esclusi 6.7; 6.9 e 6.10)
  6. Capital Asset Pricing Model ( 7.1; 7.2; 7.3)
  7. Funzioni di utilità (9.1;9.2;9.3;9.4;9.5)
  8. Modelli di Markov e applicazioni

Alcuni dei paragrafi, indicati in precedenza, verranno svolti in aula e pertanto richiesti all'esame, con un grado di approfondimento minore di quello del testo.
Per quanto riguarda i modelli di Markov, utilizzati per determinare il rendimento atteso di obbligazioni con rischio di insolvenza, i riferimenti sono: cap.15 Russell and Norvig: “Artificial Intelligence: a modern approach” e cap.23 Benninga: “La finanza con Excel”.

Introduction (chapter 1)

Capital and Interest: actual value, internal rate of return (sections 2.1;2.2;2.3;2.4,2.5)

Risk-free stocks (chapter 3 excluded sections 3.1, 3.2, 3.3  e  3.7)

Interest rate and applications (sections 5.1; 5.2)

Mean-variance portfolio theory (chapter 6; excluded sections 6.7; 6.9 e 6.10)

Capital Asset Pricing Model ( sections 7.1; 7.2; 7.3)

Utility functions (sections 9.1;9.2;9.3;9.4;9.5)

Markov models and applications (chapter15 of Russell and Norvig: "Artificial Intelligence: a modern approach" and chapter 23 of Benninga: "La finanza con Excel".

Further readings
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