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Didattica
Laboratorio di ricerca operativa, probabilità e statistica

Docente: F. Stella

Crediti: 6 CFU

Descrizione e Programma del Corso

Conoscenze: Conoscenze di base per la trattazione (misurazione, controllo e gestione) del rischio finanziario nelle sue diverse forme con particolare riferimento al "Market Risk". Inoltre, lo studente acquisirà conoscenze di base circa le principali metodologie computazionali e tecnologie informatiche per la progettazione e l'implementazione di sistemi software di: "Risk Management", "Trading On-Line" e "Financial Web e Text Mining".

Abilità: Lo studente acquisirà competenze professionalizzanti nell'ambito delle tecnologie e delle metodologie della "Finanza Computazionale". In particolare, lo studente sarà in grado di svolgere un ruolo guida nell'ambito di un gruppo di lavoro che operi in realtà finanziarie quali; Banche, SIM e società di software integration per istituti di credito o investitori privati. Lo studente sarà in grado di progettare e implementare metodi, modelli ed architetture software secondo il paradigma di programmazione orientato agli oggetti che operino anche in ambito WEB.

Programma:

1. Mercati e rischio finanziario
- Introduzione
- Tipologie di rischio

2. Introduzione ai derivati
- Forward e futures
- Bond
- Opzioni

3. Pricing
- Continuous compounding
- Prezzo forward
- Futures su indici

4. Interest rates e duration
- Tipi di tasso di interesse
- Bond e bootstrapping
- Forward rates e FRA
- Convenzioni day count e bonds
- Futures su IR, cheapest-to-deliver
- Duration e convexity

5. Processi casuali e pricing di opzioni
- Random walk e modelli compositi
- Metodi analitici: Black & Scholes
- Alberi binomiali
- Simulazione Monte Carlo

6. Serie Temporali

- Introduzione
- Modelli parametrici
- Modelli computazionali

7. Portfolio Selection
- Rischio e ritorno
- Frontiera efficiente
- Universal portfolios
- Constant rebalanced portfolios
- Kernel portfolios

8. Value at Risk
- Introduzione
- Definizione e interpretazione
- VaR di portafoglio
- Stima parametrica
- Stima general distribution

9. Portali Finanziari
- Introduzione
- Architettura
- Data acquisition
- Servizi
- Financial Intelligence
- Newswire and suggestions

Testi consigliati: Hull J.C., "Option, futures and other derivatives", Prentice-Hall PTR, (2000) e lucidi del docente.

Modalità di esame: prova scritta e prova orale oppure in subordine progetto software e prova orale.

Per ulteriori informazioni sul corso rivolgersi direttamente al docente.

Vai al sito web del corso

Approfondimenti

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redazioneweb@disco.unimib.it - ultimo aggiornamento di questa pagina 28/03/2011